企业在经营过程中会遇到诸如利率、经济衰退等系统风险和财务风险、操作风险等非系统风险。只有承担的系统性风险才能得到补偿，而非系统性风险不能得到补偿。为了更好地研究系统性风险和期望收益之间的关系，我们应该掌握资本资产定价模型及其计算公式。

  举个例子，A投资组合的必要收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，无风险收益率是4%，则该投资组合的β系数应如何计算?

  B投资组合的风险收益率是12%，市场组合的平均收益率是14%，无风险收益率是6%，则该投资组合的β系数应如何计算？

  有已知条件可知：市场组合的平均收益率Rm=14%，无风险收益率Rf=6%，风险收益率是12%；

  2. β值的大小决定了风险溢价的大小。β值越高，单个证券的风险越高，所得到的补偿越高;

  以上是关于资本资产定价模型计算公式是怎样的的解答。详情信息你可以登陆广东公网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询